Determinantes de la siniestralidad de autos en una empresa aseguradora peruana: un enfoque bayesiano

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo encontrar la relación que existe entre los determinantes no observables, asociados a la conducta aleatoria del individuo y la ocurrencia de siniestros vehiculares en una compañía aseguradora peruana. Para lograr el objetivo planteado se hizo una revisión de la teoría relacionada a la economía de la información y se analizaron los problemas de asimetría de información en el mercado asegurador. Asimismo, se demuestra que el problema existente de selección adversa en el mercado de seguros de autos, evidenciado por la diferencia de información que poseen el principal y el agente respecto al riesgo de este último, impacta en la probabilidad de siniestro. En tal sentido, la existencia de factores de riesgo no observables modifica la probabilidad de siniestro de un auto asegurado. El contexto anteriormente mencionado hizo propicia la aplicación del instrumento bayesiano como medio de análisis en términos de multiplicación de probabilidades permitiendo tomar en cuenta la información que no puede conocer la aseguradora. Luego de realizar el planteamiento del modelo logit bayesiano se pudo identificar que la explicación del modelo para encontrar los determinantes de la probabilidad de siniestro mejoraba al incluir los factores de riesgo no observables mediante una distribución a priori. Adicionalmente, se pudo identificar que los determinantes de la probabilidad de siniestro relevantes son: la marca del vehículo, la obtención del GPS, el tipo de vehículo, el estado civil del propietario del vehículo, la prima pagada por el seguro del vehículo.