Análisis del performance de fondos de renta fija de Perú y Chile utilizando criterios de inversión para una estrategia activa

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dc.contributor.advisorChávez-Bedoya Mercado, Luis C.
dc.contributor.authorVega Guerovich, Percy Javier
dc.contributor.authorFarfan Ramos, Ricardo Elias
dc.coverage.spatialPerú
dc.date.accessioned2023-11-02T15:44:48Z
dc.date.available2023-11-02T15:44:48Z
dc.date.embargoEnd2024-09-08
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEste trabajo de investigación se centra en el análisis del desempeño de fondos mutuos de renta fija en Perú y Chile, empleando criterios de inversión para una estrategia activa y comparándolos con sus Benchmarks. Se replica la composición de estos fondos a partir de la información de sus prospectos de inversión. Se utiliza la técnica de Rolling Window para examinar el histórico Alfa en ventanas de 50 observaciones semanales y se aplica Inferencia Estadística para evaluar hipótesis relacionadas con el retorno en exceso (Alfa) y la comparación del riesgo sistemático en relación con los Benchmarks. Además, se busca encontrar Benchmarks comunes para dos grupos de fondos utilizando el análisis del portafolio de mínima varianza según la metodología de Chavez-Bedoya (2023). Los resultados revelan que los fondos de inversión analizados no generaron consistentemente Alfa positivo durante el período analizado. Se plantea la necesidad de que los inversionistas consideren inversiones directas en ETFs que repliquen los índices relevantes o migren hacia productos alternativos que generen un valor claro por encima de los Benchmarks. Además, se sugiere una revisión de la especificación y seguimiento de algunos Benchmarks en los prospectos de inversión debido a la variabilidad del Beta construido.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/3597
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectGestión financieraes_ES
dc.subjectRenta fijaes_ES
dc.subjectFondos mutuoses_ES
dc.subjectApreciación de la actuaciónes_ES
dc.subjectAnálisis comparativoes_ES
dc.subjectBenchmarkinges_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleAnálisis del performance de fondos de renta fija de Perú y Chile utilizando criterios de inversión para una estrategia activaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTrabajo de investigación (Maestría)es_ES
renati.advisor.dni40674396
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0992-9495es_ES
renati.author.dni71103808
renati.author.dni70413944
renati.discipline412297es_ES
renati.jurorChang, Marita
renati.jurorCornejo Díaz, René
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
thesis.degree.disciplineFinanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMagíster en Finanzases_ES
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