Influencias de las sorpresas macroeconómicas sobre los rendimientos de las acciones peruanas en el corto plazo

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dc.contributor.advisorChávez-Bedoya Mercado, Luis C.
dc.contributor.authorChavez Molina, Gabriela Lisbeth
dc.contributor.authorFlores Hernandez, Juan Andres
dc.coverage.spatialPerú
dc.date.accessioned2019-05-30T22:19:43Z
dc.date.available2019-05-30T22:19:43Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractEl objetivo de esta tesis es explorar el impacto en la rentabilidad de las acciones de empresas peruanas ante anuncios de indicadores macroeconómicos peruanos seleccionados. Esta tesis pone énfasis a los eventos sorpresa o de shock, es decir los casos en que las publicaciones finales (oficiales) difieren de los estimados previos (proyecciones exante). El presente trabajo establece las relaciones estadísticas bajo modelos de regresión lineal y luego con vectores autorregresivos, siguiendo en parte la metodología empleada en trabajos similares de Bernanke y Kuttner (2004), Funke y Matsuda (2006) para acciones en economías desarrolladas y de Gupta y Reid (2012) para acciones en una bolsa principalmente minera. Los resultados del estudio indican que ninguna de las sorpresas macroeconómicas domésticas tiene un impacto significativo en las rentabilidades de las acciones peruanas, al considerar que las sorpresas macroeconómicas no han sido absorbidas por el mercado antes del anuncio. Las mismas pruebas aplicadas sobre distintos índices por industria, incluyendo a acciones sin componente minero, revelan conclusiones similares. Estos resultados sugieren que serían otros los factores que explican los retornos de corto plazo de las acciones peruanas y que sería necesario profundizar el análisis con sorpresas macroeconómicas internacionales u otros factores económicos.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1567
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectGestión financieraes_ES
dc.subjectRentabilidades_ES
dc.subjectAccioneses_ES
dc.subjectMercado financieroes_ES
dc.subjectIndicadores económicoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleInfluencias de las sorpresas macroeconómicas sobre los rendimientos de las acciones peruanas en el corto plazoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTesis de Maestría
renati.advisor.dni40674396
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0992-9495
renati.author.dni43140369
renati.author.dni45427904
renati.discipline412297es_ES
renati.jurorFuentes Cruz, César A.
renati.jurorGuillén Uyen, Jorge
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineFinanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMaestro en Finanzases_ES
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