Azabache La Torre, Pablo JulioSaldaña Munive, Miguel ÁngelLázaro Guzmán, Fiorella BeatrizLermo Meza, MilagrosSanabria Bermejo, Jorge AndréAlpaca Espinoza, Claudio Víctor2022-11-112022-11-112022https://hdl.handle.net/20.500.12640/3239El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo primordial determinar cómo ha sido el efecto de la dinámica de trasmisión de la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú hacia el sistema bancario a través del canal que ofrecen las tasas de interés pasivas en moneda nacional en un periodo de 11 años. En un inicio, se incorporaron al análisis variables macroeconómicas, como lo son el Producto Bruto Interno y la Inflación; no obstante, éstas terminan teniendo una relevancia estadística muy marginal, centrándo el análisis solo en las tasas de interés. En ese sentido, esta investigación consta de dos partes. La primera esta basada en un enfoque uniecuacional, en donde se ha utilizado el Test de Engle & Granger para encontrar cointegración entre las variables, y la segunda se realiza a través de la prueba de Johansen permitiendo calcular los rezagos que servirán como insumo para un enfoque multiecuacional que deriva en un Modelo Vectorial de Corrrección de Errores (VECM), para así validar nuestras hipótesis de investigación y alcanzar los objetivos planteados.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 PerúPolítica monetariaSistemas bancariosTasa de interésModelos econométricosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04