Deville, LaurentSánchez Sáenz, José David2019-11-252019-11-252019https://hdl.handle.net/20.500.12640/1790Los Leveraged ETF (LETF) son productos diseñados para ofrecer un múltiplo diario positivo o negativo del rendimiento del índice de referencia. Se realiza por medio del apalancamiento, normalmente usando diferentes tipos de derivados, (futures, forwards y swaps Como el LETF busca obtener el múltiplo del rendimiento del mercado en una base diaria. El rendimiento para periodos mayores a un día, puede diferir del múltiplo del rendimiento del activo subyacente en el mismo periodo. Para ilustrar la estructura, el rendimiento y los riesgos que involucran estos productos, se aplica un método de simulación Monte Carlo a través del lenguaje de programación de código abierto Python.application/pdfengAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perúinfo:eu-repo/semantics/openAccessInstrumentos financierosMétodo Monte CarloSimluaciónFondos mutuosMercado financieroinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04