Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.Pérez Kuzma, Andrea Victoria2017-12-142017-12-142017https://hdl.handle.net/20.500.12640/1171La presente tesis se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico mencionando la estructura del mercado bursátil de Lima, agentes participantes, índices bursátiles y una breve revisión de la situación actual del mercado y el problema de iliquidez del mismo. En el segundo capítulo, se desarrollan y explican las teorías clásicas del riesgo y retorno de portafolio. En el tercer capítulo, se explican las medidas de liquidez de baja frecuencia que se van a aplicar en la presente tesis. En el cuarto capítulo, se describen los datos y portafolios calculados, y su vez se calculan las medidas de liquidez a dichos portafolios. Finalmente, en el último y quinto capítulo se presentan las conclusiones.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessMercado financieroLiquidezAccionesinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04