Falibilidad del método Rough Set en la conformación de modelos índice de riesgo dinámico en la predicción del fracaso empresarial

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dc.contributor.authorMosqueda, Rubén
dc.date.accessioned2020-07-01T04:20:25Z
dc.date.available2020-07-01T04:20:25Z
dc.date.issued2010-06-30
dc.description.abstractBankruptcy is one of the most important entrepreneurial problems studied by the Financial Theory. Despite this great effort there is not a significant progress in order to predict the economic failure. In this way the evidence suggests that this problem related to the experimental design is still present because of two main reasons: ignorance about bankruptcy process and the use of the accounting information as the unique input to construct the predictive models. In order to solve those problems the RPV Model included both qualitative and accounting information with excellent results. So the Earning Power Theory –upon which the RPV is based– could cause problems of specification and structure in the model. Empirical results not only verify those suspicions but they made a stronger model possible by introducing to the equation ERC values adjusted to the risk.en_EN
dc.description.abstractLa quiebra empresarial es uno de los problemas que más preocupan a la teoría financiera. Son muchos los esfuerzos y escasos los avances logrados; persiste el problema de diseño experimental en los modelos que se han planteado fundamentalmente por dos causas: desconocimiento sobre el proceso de quiebra que sigue cada empresa y por el uso exclusivo de la información contable para conformar dichos modelos. En un avance natural aparece el Modelo RPV como un intento por suplir las deficiencias hasta ese momento. El modelo logra mejorías significativas al incluir también información cualitativa; sin embargo se advierte que la teoría Earning Power en la que se fundamenta podría traer problemas de especificación y de estructura cuando se aplique a otra muestra de empresas. Los resultados empíricos no sólo comprobaron estas sospechas sino que permitió robustecer el modelo asignando los coeficientes de respuesta de las variables explicativas más ajustados al riesgo.es_ES
dc.identifierhttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/277
dc.identifier.citationMosqueda, R. (2010). Falibilidad del método Rough Set en la conformación de modelos índice de riesgo dinámico en la predicción del fracaso empresarial. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 15(28), 65-87. https://doi.org/10.46631/jefas.2010.v15n28.03
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.46631/jefas.2010.v15n28.03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1946
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ESAN. ESAN Ediciones
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2218-0648
dc.relation.urihttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/277/163
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectBankruptcyen_EN
dc.subjectRough Set Theoryen_EN
dc.subjectPredictive modelsen_EN
dc.subjectGRACHen_EN
dc.subjectEarning power theoryen_EN
dc.subjectQuiebra empresariales_ES
dc.subjectTeoría Rough Setes_ES
dc.subjectModelos predictivoses_ES
dc.subjectGRACHes_ES
dc.subjectTeoría Earning Poweres_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleFalibilidad del método Rough Set en la conformación de modelos índice de riesgo dinámico en la predicción del fracaso empresariales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
oaire.citation.endPage87
oaire.citation.issue28
oaire.citation.startPage65
oaire.citation.titleJournal of Economics, Finance and Administrative Science
oaire.citation.volume15
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JEFAS Vol. 15 Nº 28 (2010)