Trayectorias óptimas de inversión durante el ciclo de vida en un sistema de multifondos

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dc.contributor.authorArboleda Bedoya, Alejandra
dc.contributor.authorSoto Quintero, Carlos Alberto
dc.contributor.authorGutiérrez Betancur, Juan Carlos
dc.date.accessioned2020-07-01T04:20:28Z
dc.date.available2020-07-01T04:20:28Z
dc.date.issued2013-12-30
dc.description.abstractTaking into account the new Colombian multi-funds scheme of the Individual Benefits Plan, an analysis was made through the application of stochastic and actuarial tools with the purpose of determining the moment in which agents (according to their social characteristics: sex, income expectation, moment they begin to pay contributions, contribution probability) must transfer their retirement account into the different offered portfolios. Considering the profitability and the risk the agents want to assume, as key elements, it is generally observable that they must remain a great percentage of their working lives in the high-risk investment fund to achieve a greater financial capital accumulation and a greater probability to attain a reasonable replacement rate.en_EN
dc.description.abstractTeniendo en cuenta el nuevo esquema de multifondos en Colombia perteneciente al Régimen de Ahorro Individual se realizó un análisis mediante la aplicación de herramientas estocásticas y actuariales con el fin de determinar el momento en el cual un agente (de acuerdo con sus características sociales: género expectativa salarial momento en el que empieza a cotizar y probabilidad de cotización) debe realizar el traslado de su cuenta de pensiones entre los diferentes portafolios ofrecidos. Considerando la rentabilidad y el riesgo que desean asumir los agentes como elementos clave en general se observa que los individuos deben permanecer un gran porcentaje de su vida laboral en el Fondo de Mayor Riesgo para alcanzar una mayor acumulación de capital financiero y aumentar la probabilidad de obtener una tasa de reemplazo razonable.es_ES
dc.identifierhttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/204
dc.identifier.citationArboleda Bedoya, A., Soto Quintero, C. A., & Gutiérrez Betancur, J. C. (2013). Trayectorias óptimas de inversión durante el ciclo de vida en un sistema de multifondos. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 18(35), 72–88. https://doi.org/10.1016/s2077-1886(13)70032-5
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1016/S2077-1886(13)70032-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1974
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ESAN. ESAN Ediciones
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2218-0648
dc.relation.urihttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/204/338
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectMulti-fundsen_EN
dc.subjectReplacement rateen_EN
dc.subjectLifecycle fundsen_EN
dc.subjectValue at risken_EN
dc.subjectOptimal trajectoryen_EN
dc.subjectMultifondoses_ES
dc.subjectTasa de reemplazoes_ES
dc.subjectFondos del ciclo de vidaes_ES
dc.subjectValor en riesgoes_ES
dc.subjectTrayectoria óptimaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleTrayectorias óptimas de inversión durante el ciclo de vida en un sistema de multifondoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
oaire.citation.endPage88
oaire.citation.issue35
oaire.citation.startPage72
oaire.citation.titleJournal of Economics, Finance and Administrative Science
oaire.citation.volume18
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JEFAS Vol. 18 Nº 35 (2013)