El peso mexicano: la gestión de cobertura del riesgo cambiario mediante la teoría de los efectos olvidados

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dc.contributor.authorSalazar Garza, Ricardo
dc.date.accessioned2020-07-01T04:20:21Z
dc.date.available2020-07-01T04:20:21Z
dc.date.issued2012-06-30
dc.description.abstractThis paper is about developing a nonlinear model to predict the behavior of future exchange rate based on the opinion of the economic agents participating in the dollar/peso market. Such views are treated with Fuzzy Logic and a variant of it, known as the Theory of Forgotten Effects. The aim is to find a mechanism for making coverage decisions that allow us an optimal exchange rate risk management at a lower cost than that which involves operations with traditional hedging instruments. For the period of investigation and applying this model, the results support that the collective opinions of economic experts involved in the decision making risk management of exchange rate provide better results than those using traditional methods in the future markets.en_EN
dc.description.abstractEl presente trabajo desarrolla un modelo no lineal de predicción del comportamiento del tipo de cambio a futuro basado en la opinión de los agentes económicos participantes en el mercado dólar/peso. Tales opiniones son tratadas mediante la Lógica Borrosa y una variante de ésta conocida como la Teoría de los Efectos Olvidados.La finalidad es encontrar un mecanismo de toma de decisiones de cobertura que nos permita una administración de riesgo de tipo de cambio óptima a un menor costo que aquel que conlleva realizar operaciones con los instrumentos de cobertura tradicional. Para el periodo investigado y mediante este modelo los resultados sustentan que las opiniones conjuntas de los expertos económicos involucrados en la toma de decisiones de administración de riesgo de tipo de cambio brindan mejores resultados que aquellos que utilizan métodos tradicionales en los mercados de futuros.es_ES
dc.identifierhttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/234
dc.identifier.citationSalazar Garza, R. (2012). El peso mexicano: la gestión de cobertura del riesgo cambiario mediante la Teoría de los Efectos Olvidados. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 17(32), 53-73. https://doi.org/10.46631/jefas.2012.v17n32.05
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.46631/jefas.2012.v17n32.05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1928
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ESAN. ESAN Ediciones
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2218-0648
dc.relation.urihttps://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/234/139
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectExchange rateen_EN
dc.subjectFuzzy logicen_EN
dc.subjectFuture markets expertsen_EN
dc.subjectForgotten effectsen_EN
dc.subjectExpertonen_EN
dc.subjectTipo de cambioes_ES
dc.subjectLógica borrosaes_ES
dc.subjectExpertos en mercado de futuroses_ES
dc.subjectEfectos Olvidadoses_ES
dc.subjectExpertoneses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleEl peso mexicano: la gestión de cobertura del riesgo cambiario mediante la teoría de los efectos olvidadoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
oaire.citation.endPage73
oaire.citation.issue32
oaire.citation.startPage53
oaire.citation.titleJournal of Economics, Finance and Administrative Science
oaire.citation.volume17
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JEFAS Vol. 17 Nº 32 (2012)