1. Trabajos conducentes a grados y títulos

URI permanente para esta comunidadhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/4150

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20172

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Tema: search.filters.subject.Costos de transacción

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    ÍtemAcceso Abierto
    Análisis de los costos transaccionales al estructurar un portafolio de inversión en la BVL y en la NYSE
    (Universidad ESAN, 2017) Chang Yep, Bruno Víctor
    En esta tesis se analiza el efecto de los costos transaccionales al operar y rebalancear un portafolio de inversión estructurado en dos bolsas de valores, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE por su siglas en inglés). El análisis se centra en cómo los costos de transacción afectan directamente en el rendimiento de los diferentes escenarios de un portafolio de pesos iguales propuesto durante los años 2007 y 2015. El objetivo principal de esta tesis es analizar los costos transaccionales de un portafolio de inversión con activos de la BVL, otro portafolio con activos de la NYSE con características similares en tamaño y diversificación sectorial con la finalidad de que los resultados obtenidos puedan ser comparables (portafolio Benchmark) con el portfolio local y por último otro portafolio igual al benchmark pero con una capitalización bursátil mucho mayor (Blue Chips).
  • Miniatura
    ÍtemAcceso Abierto
    The impact of transaction costs in portfolio optimization in Peru
    (Universidad ESAN, 2017) Chavalle, Luc
    The goal of this thesis is to analyze the behavior of the transaction costs structure in Peru over three dimensions. The first dimension is the the type and number of stocks in the portfolio. The thesis concludes that transaction costs tend to be higher when the portfolio is composed of stocks with small market capitalizations than with stocks with large market capitalizations. The second dimension is the holding period. The thesis concludes that transaction costs tend to decrease when the holding period increases. Also, entry and exit costs corresponding to the period of composing the portfolio and the period of liquidating the portfolio tend to be diluted when the holding period is higher. The third dimension is the trading strategy. The thesis concludes that active trading strategies characterized by a lot of rebalancing face higher transaction costs.