1. Trabajos conducentes a grados y títulos
URI permanente para esta comunidadhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/4150
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Ítem Acceso Abierto Aversión a la pérdida asociada al ahorro voluntario con fin previsional: análisis desde la perspectiva de las finanzas del comportamiento(Universidad ESAN, 2022) Alvarez Huaman, Junior Missael; Espinoza Hernandez, Jose Eduardo; Leon Quillas, Zoila Amelia; Vallejos Bazan, Liliana Yakeline; Vasquez Villacorta, Luis AngelLa investigación tiene como objetivo identificar la existencia de aversión a la pérdida y tasas de descuento hiperbólicas que influirían en las decisiones de las personas respecto al ahorro previsional voluntario. Se desarrolla una revisión de la literatura desde la economía clásica hasta las finanzas conductuales e identifica los sesgos de status quo, efecto dotación, así como tasas de descuento hiperbólicas como factores que alientan a las personas a no ahorrar voluntariamente para su jubilación. El trabajo de investigación utiliza como metodología un diseño experimental de corte transversal y de tipo correlacional, cuya población objetivo son los residentes de Lima Metropolitana, considerándose una muestra por conveniencia y dividida en: grupo base (menores a 50 años) y grupo tratamiento (entre mayores a 50 hasta 65 años). Los datos obtenidos se analizaron mediante los modelos econométricos logit multinomial ordenado y probit multinomial, logrando comprobar la existencia de aversión a la pérdida a través del status quo y efecto dotación, al hallar un comportamiento en que las personas prefieren mantener su situación actual y valorar su patrimonio presente. Respecto a las tasas hiperbólicas, se comprobó la tendencia de valorar más el consumo presente en lugar del consumo futuro.Ítem Acceso Abierto Pensiones en el Perú: el ahorro previsional como política de Estado(Universidad ESAN, 2021) Huamán Huayhua, Heber; Mendoza Huamani, Liset Betsi; Quintana Mogollón, Milagritos Esther; Swayne Franco, Angie NohelyEl desarrollo de la tesis contiene 4 capítulos. El primer capítulo desarrolla el planteamiento del problema y se identifica los objetivos generales y específicos. El segundo capítulo describe el marco teórico y el contexto global, regional y local, en este punto específicamente se desarrolla los dos sistemas en el que los aportantes contribuyen actualmente, un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como medida de ayuda frente al contexto de la pandemia Covid-19, así como el impacto de las medidas tomadas por le gobierno nacional del Perú sobre liberación de fondos de pensiones a causa también de la pandemia originada por el coronavirus. Asimismo, se presenta el contexto en algunos países de la región como Chile, colombia y Argentina. El tercer capítulo muestra la metodología de las encuestas realizadas a diferentes personas entre 25 y 50 años donde se encontraron criterios de exclusión entre un sistema y otro. El cuarto capítulo, por su parte, plantea una propuesta para promover la cultura previsional entre la población económicamente activa informal y reducir las brechas de bienestar en la última etapa de su vida.Ítem Acceso Abierto Evaluación del desempeño relativo de los portafolios de las administradoras de fondos privados de pensiones en el Perú, Chile y México desde 2008 hasta 2017(Universidad ESAN, 2018) Cabellos Mego, Eloy Cristhian Michel; Mego Niño, Joseph Michael; Ticeran Jordan, Francois; Vicuña Zumaeta, Daniela PaolaLa presente tesis se elabora a fin de determinar el nivel de eficiencia de la gestión de las principales AFP de los países de Perú, Chile y México a través de los modelos de Ratio de Sharpe, Birge & Chávez – Bedoya y Alfa de Jensen para el periodo 2008-2017. Se toma como referencia a Chile, por ser el precursor del sistema de capitalización individual, México, debido al tamaño de su economía, y Perú al ser nuestro país. Solo se consideran las principales AFP, las cuales cuenten con toda la información disponible para el periodo revisado. El primer modelo desarrollado, Ratio de Sharpe, brinda resultados de rendimiento en función a un nivel de riesgo por cada fondo. Los demás modelos muestran resultados de rendimiento, a través del uso de un portafolio benchmark cuyo comportamiento será comparado con el de cada uno los fondos por AFP y país. De acuerdo a los resultados obtenidos, determinamos cuáles serían las AFP más eficientes por cada tipo de fondo en cada país. Sin embargo, se requiere obtener significancia estadística en los resultados. Para ello se recomienda la inclusión de una variable dummy que permita aislar los efectos de la crisis financiera del año 2008.Ítem Acceso Abierto Análisis y propuesta de mejora del proceso de reconocimiento de derecho pensionario en el sistema nacional de pensiones del Perú(Universidad ESAN, 2017) Cañarí Casaño, Daniel Edilberto; López Cantorín, Henry Fernando; Escajadillo Chimayco, Walter Fidel; Espinoza Rivera, Marco AurelioLa presente Tesis pretende enriquecer la discusión y búsqueda de soluciones a uno de los pilares económicos fundamentales de toda sociedad, la Seguridad Social. Si bien, el diseño de la Seguridad Social en nuestro país está íntimamente relacionado con el nivel de formalidad en el empleo y siendo que los últimos reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que la tasa de informalidad del Perú llega a 68.8%; consideramos que los resultados son una contribución en el camino a resolver el problema mayor que definitivamente requerirá de una reforma profunda que entendemos el actual gobierno está estudiando.Ítem Acceso Abierto Impacto en el cálculo de las pensiones vitalicias en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) mediante el cambio de tablas de vida(Universidad ESAN, 2016) Contreras Calderón, Ela Noemí; Loayza Hidalgo, Nery Lucy; Vargas Córdova, Luis DanielEl presente documento muestra la necesidad de realizar la migración hacia una nueva tabla de supervivencia para el ramo asegurador de rentas vitalicias ya que ésta recoge de manera más exacta los cambios de los supuestos demográficos y cómo esto afecta a las futuras generaciones. En el Perú existen dos regímenes que coexisten de manera paralela, de un lado el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que funciona con un régimen financiero de reparto y por otro lado el Sistema Privado de Pensiones (SPP) bajo un régimen de capitalización individual. El trabajo se enfoca en este último régimen y se desarrolla un modelo actuarial que sin pérdida de generalidad, permite calcular la elasticidad de las Reservas Matemáticas ante cambios de dos de las principales variables que inciden en la determinación de una pensión, una hipótesis demográfica o tabla de supervivencia, y una hipótesis financiera o tasa de interés técnico. Dichos cambios en las Reservas Matemáticas se realizarán suponiendo que todo lo demás permanece constante.Ítem Acceso Abierto Análisis del impacto de los esquemas de cobro de comisiones sobre el ahorro previsional de un afiliado del Sistema Privado de Pensiones(Universidad ESAN, 2016) Fernández Sánchez, Juan Carlos; Rodríguez Castañeda, Hernán; Valenzuela Ramírez, Carlos Alberto; Zuzunaga Gutiérrez, BelénEl presente estudio de investigación tiene como objetivo central, analizar teóricamente y a nivel individual el impacto de la decisión tomada por los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con respecto a mantenerse en el esquema de cobro de comisión por flujo o aceptar el cambio al esquema de cobro de comisión por saldo. Con el fin de comparar la conveniencia de los esquemas de comisión por flujo y por saldo, se utilizó una metodología basada en Chávez-Bedoya y Ramírez (2016) para determinar la riqueza terminal de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de un afiliado bajo comisiones por saldo y flujo. A diferencia de la metodología indicada, la que se utiliza compara los valores finales de la CIC bajo ambos tipos de comisiones con dos criterios: el valor esperado del ratio de riqueza terminal, y la probabilidad de que la riqueza terminal bajo comisión por saldo sea mayor que la riqueza terminal bajo comisión por flujo.
