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URI permanente para esta comunidadhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/4147
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Ítem Acceso Abierto Pensiones en el Perú: el ahorro previsional como política de Estado(Universidad ESAN, 2021) Huamán Huayhua, Heber; Mendoza Huamani, Liset Betsi; Quintana Mogollón, Milagritos Esther; Swayne Franco, Angie NohelyEl desarrollo de la tesis contiene 4 capítulos. El primer capítulo desarrolla el planteamiento del problema y se identifica los objetivos generales y específicos. El segundo capítulo describe el marco teórico y el contexto global, regional y local, en este punto específicamente se desarrolla los dos sistemas en el que los aportantes contribuyen actualmente, un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como medida de ayuda frente al contexto de la pandemia Covid-19, así como el impacto de las medidas tomadas por le gobierno nacional del Perú sobre liberación de fondos de pensiones a causa también de la pandemia originada por el coronavirus. Asimismo, se presenta el contexto en algunos países de la región como Chile, colombia y Argentina. El tercer capítulo muestra la metodología de las encuestas realizadas a diferentes personas entre 25 y 50 años donde se encontraron criterios de exclusión entre un sistema y otro. El cuarto capítulo, por su parte, plantea una propuesta para promover la cultura previsional entre la población económicamente activa informal y reducir las brechas de bienestar en la última etapa de su vida.Ítem Acceso Abierto Evaluación del desempeño relativo de los portafolios de las administradoras de fondos privados de pensiones en el Perú, Chile y México desde 2008 hasta 2017(Universidad ESAN, 2018) Cabellos Mego, Eloy Cristhian Michel; Mego Niño, Joseph Michael; Ticeran Jordan, Francois; Vicuña Zumaeta, Daniela PaolaLa presente tesis se elabora a fin de determinar el nivel de eficiencia de la gestión de las principales AFP de los países de Perú, Chile y México a través de los modelos de Ratio de Sharpe, Birge & Chávez – Bedoya y Alfa de Jensen para el periodo 2008-2017. Se toma como referencia a Chile, por ser el precursor del sistema de capitalización individual, México, debido al tamaño de su economía, y Perú al ser nuestro país. Solo se consideran las principales AFP, las cuales cuenten con toda la información disponible para el periodo revisado. El primer modelo desarrollado, Ratio de Sharpe, brinda resultados de rendimiento en función a un nivel de riesgo por cada fondo. Los demás modelos muestran resultados de rendimiento, a través del uso de un portafolio benchmark cuyo comportamiento será comparado con el de cada uno los fondos por AFP y país. De acuerdo a los resultados obtenidos, determinamos cuáles serían las AFP más eficientes por cada tipo de fondo en cada país. Sin embargo, se requiere obtener significancia estadística en los resultados. Para ello se recomienda la inclusión de una variable dummy que permita aislar los efectos de la crisis financiera del año 2008.
