Las criptomonedas y su aporte a la diversificación de carteras
| dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Aguirre Gamarra, Carlos | |
| dc.contributor.author | Arias Menor, Luz Clara | |
| dc.contributor.author | Campos Carmona, Willy Fernando | |
| dc.contributor.author | Oraco Ramos, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T22:23:25Z | |
| dc.date.available | 2020-07-16T22:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es explorar si la inclusión de criptomonedas en una cartera de inversión contribuye en su diversificación y si mejora su perfil rentabilidad-riesgo. Esta tesis parte de una cartera de solo acciones incluidas en el índice Standard & Poor’s (S&P 500) de Estados Unidos de Norteamérica y se evalúa si incorporar criptomonedas mejora los principales indicadores. El presente trabajo establece las relaciones estadísticas entre los indicadores de rentabilidad de los precios de los activos y entre sus desviaciones estándar. Se determina la metodología de la Teoría Moderna del Portafolio para estimar los pesos óptimos del universo de activos analizados. Los resultados del estudio indican que, para periodos de análisis de corto plazo, sí resulta conveniente agregar criptomonedas en un portafolio de acciones, debido a que mejora el ratio Sharpe de la cartera. Estos resultados están explicados por los similares ratios Sharpe de las acciones y criptomonedas a pesar de la elevada volatilidad del último. Todo esto permite que tanto acciones y criptomonedas sean factibles de inclusión en la cartera óptima, sujeto a las restricciones de baja correlación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2004 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | Dinero electrónico | es_ES |
| dc.subject | Mercado financiero | es_ES |
| dc.subject | Índices | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.title | Las criptomonedas y su aporte a la diversificación de carteras | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type.other | Tesis de Maestría | |
| renati.advisor.dni | 07787655 | |
| renati.advisor.dni | 08887766 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6384-556X | |
| renati.author.dni | 42268714 | |
| renati.author.dni | 16716254 | |
| renati.author.dni | 25683504 | |
| renati.discipline | 412297 | es_ES |
| renati.juror | Rosales Marticorena, Francisco | |
| renati.juror | Piazzon Gallo, Luis Ángel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_ES |
