Optimización de portafolios de inversión para compañias de seguros del Perú - ramo vida

dc.contributor.advisorMendiola Cabrera, Alfredo
dc.contributor.advisorAguirre Gamarra, Carlos
dc.contributor.authorDe La Cruz Vilcas, Josue Ludwing
dc.contributor.authorHuaman Tupac, Diana Francisca
dc.contributor.authorSalinas Arroyo, German Arturo
dc.coverage.spatialPerú
dc.date.accessioned2018-11-08T16:33:13Z
dc.date.available2018-11-08T16:33:13Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractEsta investigación plantea una metodología para la optimización de portafolios de inversión orientada hacia las compañías de seguros de ramo vida en el Perú. Como base para su desarrollo se ha revisado literatura relacionada a la Teoría Moderna y Postmoderna de Portafolio. Asimismo, se ha profundizado en el estudio del riesgo de mercado a los que están sujetos los principales activos financieros (instrumentos de renta fija y renta variable), adoptando como metodología de estimación el modelo Value at Risk (VaR) factorial paramétrico, complementado con la técnica del Cash Flow Mapping, (impulsada en su momento por JP Morgan a través de RiskMetrics). Estimado el riesgo y rendimiento del portafolio y de cada activo que lo compone se procede a estimar el portafolio óptimo maximizando un Ratio de Sharpe Modificado, el cual considera el VaR en lugar de la desviación estándar. El modelo de optimización se ejecuta por medio del Solver® Microsoft Excel a través del método de GRG (Generalized Reduced Gradient), planteando como restricciones los límites de inversión estipulados por la normativa local. El resultado obtenido nos brinda las cantidades óptimas a invertir por cada activo de inversión obtenida de manera teórica y bajo ciertos supuestos para su estimación.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1407
dc.languageEspañol
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectOptimizaciónes_ES
dc.subjectProyectos de inversiónes_ES
dc.subjectCompañías de seguroses_ES
dc.subjectSeguro de vidaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleOptimización de portafolios de inversión para compañias de seguros del Perú - ramo vidaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTesis de Maestría
local.acceso.esanAcceso abierto
renati.advisor.dni07787655
renati.advisor.dni08887766
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0927-2999
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6384-556X
renati.author.dni44635084
renati.author.dni42991329
renati.author.dni46311785
renati.discipline412297es_ES
renati.jurorGuillén Uyen, Jorge
renati.jurorRojas Chang, Javier
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineFinanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMaestro en Finanzases_ES

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