Determinantes de la rentabilidad no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima

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dc.contributor.authorLizarzaburu, Edmundo R.
dc.contributor.authorBurneo Farfan, Kurt
dc.contributor.authorGuevara Medina, José A.
dc.date.accessioned2022-06-21T00:42:29Z
dc.date.available2022-06-21T00:42:29Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractThis research proposes a theoretical framework focused on explaining the unexpected or "abnormal" return of the most representative banks of the Peruvian financial system, which also have shares listed on the Lima Stock Exchange. Likewise, this paper propose a number of explanatory variables such as the ratio of allowance for loan losses (PPP), size of the bank (TAM), asset liquidity (LIQ), leverage ratio (APL), efficiency in the management (EG), fee income (ICM) and general cost ratio (RCG). Thus, an independent linear regression is performed for each bank. Finally, we found that the level of assets is the significant variable in this analysis because it serves as a barrier for new and existing competitors.en_EN
dc.description.abstractLa investigación propone un marco teórico enfocado en explicar la rentabilidad no esperada o “anormal” de las empresas bancarias más representativas del sistema financiero peruano, que además, poseen acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Así mismo, se propone una serie de variables explicativas como el ratio de provisión para pérdidas en préstamos (PPP), tamaño de la institución bancaria (TAM), liquidez de los activos (LIQ), ratio de apalancamiento (APL), eficiencia en la gestión (EG), ingreso por comisiones (ICM) y ratio de costes generales (RCG). De esta manera, se realiza una regresión lineal independiente para cada banco. Finalmente, se encuentra que el nivel de activos es la variable significativa en este análisis ya que sirve de barrera para los competidores nuevos y actuales.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationLizarzaburu, E. R., Burneo Farfan, K., & Guevara Medina, J. A. (2017). Determinantes de la rentabilidad no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Espacios, 38(8), 22.
dc.identifier.citationLizarzaburu, E. R., Burneo Farfan, K., & Guevara Medina, J. A. (2017). Determinantes de la rentabilidad no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Espacios, 38(8), 22.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/2983
dc.language.isospa
dc.publisherGrupo Editorial Espacios GEES 2021 C.A.
dc.publisher.countryVE
dc.relation.ispartofurn:issn:0798-1015
dc.relation.ispartofurn:issn:2739-0071
dc.relation.urihttps://www.revistaespacios.com/a17v38n08/a17v38n08-23.pdf
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectPeruvian financial systemen_EN
dc.subjectBolsa de Valores de Limaen_EN
dc.subjectAbnormal returnsen_EN
dc.subjectExpected returnen_EN
dc.subjectROEen_EN
dc.subjectActiveen_EN
dc.subjectLinear regressionsen_EN
dc.subjectSistema financiero peruanoes_ES
dc.subjectBolsa de Valores de Limaes_ES
dc.subjectRentabilidad anormales_ES
dc.subjectRentabilidad esperadaes_ES
dc.subjectROEes_ES
dc.subjectRegresiones linealeses_ES
dc.subjectActivoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
dc.titleDeterminantes de la rentabilidad no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Limaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
local.author.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8862-5624
oaire.citation.issue8
oaire.citation.startPage22
oaire.citation.titleEspacios
oaire.citation.volume38
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