Evaluación del desempeño relativo de los portafolios de las administradoras de fondos privados de pensiones en el Perú, Chile y México desde 2008 hasta 2017

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dc.contributor.advisorChávez-Bedoya Mercado, Luis C.
dc.contributor.authorCabellos Mego, Eloy Cristhian Michel
dc.contributor.authorMego Niño, Joseph Michael
dc.contributor.authorTiceran Jordan, Francois
dc.contributor.authorVicuña Zumaeta, Daniela Paola
dc.coverage.spatialPerú
dc.coverage.spatialChile
dc.coverage.spatialMéxico
dc.date.accessioned2018-05-18T19:36:02Z
dc.date.available2018-05-18T19:36:02Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractLa presente tesis se elabora a fin de determinar el nivel de eficiencia de la gestión de las principales AFP de los países de Perú, Chile y México a través de los modelos de Ratio de Sharpe, Birge & Chávez – Bedoya y Alfa de Jensen para el periodo 2008-2017. Se toma como referencia a Chile, por ser el precursor del sistema de capitalización individual, México, debido al tamaño de su economía, y Perú al ser nuestro país. Solo se consideran las principales AFP, las cuales cuenten con toda la información disponible para el periodo revisado. El primer modelo desarrollado, Ratio de Sharpe, brinda resultados de rendimiento en función a un nivel de riesgo por cada fondo. Los demás modelos muestran resultados de rendimiento, a través del uso de un portafolio benchmark cuyo comportamiento será comparado con el de cada uno los fondos por AFP y país. De acuerdo a los resultados obtenidos, determinamos cuáles serían las AFP más eficientes por cada tipo de fondo en cada país. Sin embargo, se requiere obtener significancia estadística en los resultados. Para ello se recomienda la inclusión de una variable dummy que permita aislar los efectos de la crisis financiera del año 2008.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1240
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsAtribución 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectAnálisis del riesgo financieroes_ES
dc.subjectAdministradoras de fondos de pensioneses_ES
dc.subjectPensiones de jubilaciónes_ES
dc.subjectRentabilidades_ES
dc.subjectEvaluaciónes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleEvaluación del desempeño relativo de los portafolios de las administradoras de fondos privados de pensiones en el Perú, Chile y México desde 2008 hasta 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTesis de Maestría
renati.advisor.dni40674396
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0992-9495
renati.author.dni46403485
renati.author.dni70031665
renati.author.dni42110730
renati.author.dni43608960
renati.discipline412297es_ES
renati.jurorMendiola Cabrera, Alfredo
renati.jurorRojas Chang, Javier
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineFinanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMaestro en Finanzases_ES
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