La identificación de ecuaciones macroeconómicas de la Nueva Economía Keynesiana con choques pasados para Estados Unidos

dc.contributor.advisorMantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier
dc.contributor.authorChávarri Martinez, Eduardo Abraham
dc.coverage.spatialEstados Unidos
dc.date.accessioned2023-08-14T21:26:15Z
dc.date.available2023-08-14T21:26:15Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLa estimación de las ecuaciones macroeconómicas que contienen expectativas de variables futuras es una tarea central de la investigación económica en el aspecto teórico y normativo. Sin embargo, en este campo de estudio, aun en la actualidad la econometría dominante no puede enfrentar rigurosamente el problema de endogenidad en presencia de instrumentos débiles. Afortunadamente, gracias al paso del tiempo, la investigación económica ha presentado metodologías alternativas que tratan con éxito el problema de endogenidad en presencia de instrumentos débiles a diferencia de estimaciones convencionales como el método de momentos generalizado. Esta investigación tiene el objetivo de presentar una metodología robusta a endogenidad en presencia de instrumentos débiles y de comparar sus resultados con estimaciones convencionales. Esta investigación concluye que la estimación alternativa propuesta en esta investigación cumple con los hechos estilizados acerca del comportamiento de las ecuaciones macroeconómicas de interés para Estados Unidos durante 1970 y 2007. Asimismo, también se concluye que los coeficientes estimados según la metodología alternativa propuesta y según metodologías convencionales son distintos. Es por eso que se puede recomendar considerar valores calibrados que hayan sido estimados a través de la metodología propuesta en el diseño de políticas monetarias basados en modelos dinámicos de equilibrio general estocástico.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/3528
dc.languageEspañol
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectInvestigación económicaes_ES
dc.subjectEconomía keynesianaes_ES
dc.subjectModelos macroeconómicoses_ES
dc.subjectEndogeneidades_ES
dc.subjectCurva de Phillipses_ES
dc.subjectPolítica monetariaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleLa identificación de ecuaciones macroeconómicas de la Nueva Economía Keynesiana con choques pasados para Estados Unidoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.type.otherTesises_ES
local.acceso.esanAcceso abierto
renati.advisor.dni40381222
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8182-3081es_ES
renati.author.dni71542005
renati.discipline311136es_ES
renati.jurorFranciskovic Ingunza, Jubitza Mariana
renati.jurorAzañero Saona, José Manuel
renati.jurorGee Caballero, Bill
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineEconomía y Negocios Internacionaleses_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
thesis.degree.nameLicenciado en Economía y Negocios Internacionaleses_ES

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