La identificación de ecuaciones macroeconómicas de la Nueva Economía Keynesiana con choques pasados para Estados Unidos

Chávarri Martinez, Eduardo Abraham

La identificación de ecuaciones macroeconómicas de la Nueva Economía Keynesiana con choques pasados para Estados Unidos

dc.contributor.advisor	Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier
dc.contributor.author	Chávarri Martinez, Eduardo Abraham
dc.coverage.spatial	Estados Unidos
dc.date.accessioned	2023-08-14T21:26:15Z
dc.date.available	2023-08-14T21:26:15Z
dc.date.issued	2023
dc.description.abstract	La estimación de las ecuaciones macroeconómicas que contienen expectativas de variables futuras es una tarea central de la investigación económica en el aspecto teórico y normativo. Sin embargo, en este campo de estudio, aun en la actualidad la econometría dominante no puede enfrentar rigurosamente el problema de endogenidad en presencia de instrumentos débiles. Afortunadamente, gracias al paso del tiempo, la investigación económica ha presentado metodologías alternativas que tratan con éxito el problema de endogenidad en presencia de instrumentos débiles a diferencia de estimaciones convencionales como el método de momentos generalizado. Esta investigación tiene el objetivo de presentar una metodología robusta a endogenidad en presencia de instrumentos débiles y de comparar sus resultados con estimaciones convencionales. Esta investigación concluye que la estimación alternativa propuesta en esta investigación cumple con los hechos estilizados acerca del comportamiento de las ecuaciones macroeconómicas de interés para Estados Unidos durante 1970 y 2007. Asimismo, también se concluye que los coeficientes estimados según la metodología alternativa propuesta y según metodologías convencionales son distintos. Es por eso que se puede recomendar considerar valores calibrados que hayan sido estimados a través de la metodología propuesta en el diseño de políticas monetarias basados en modelos dinámicos de equilibrio general estocástico.	es_ES
dc.format	application/pdf	es_ES
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12640/3528
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Universidad ESAN	es_ES
dc.publisher.country	PE	es_ES
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/	*
dc.subject	Investigación económica	es_ES
dc.subject	Economía keynesiana	es_ES
dc.subject	Modelos macroeconómicos	es_ES
dc.subject	Endogeneidad	es_ES
dc.subject	Curva de Phillips	es_ES
dc.subject	Política monetaria	es_ES
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01	es_ES
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04	es_ES
dc.title	La identificación de ecuaciones macroeconómicas de la Nueva Economía Keynesiana con choques pasados para Estados Unidos	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es_ES
dc.type.other	Tesis	es_ES
renati.advisor.dni	40381222
renati.advisor.orcid	https://orcid.org/0000-0001-8182-3081	es_ES
renati.author.dni	71542005
renati.discipline	311136	es_ES
renati.juror	Franciskovic Ingunza, Jubitza Mariana
renati.juror	Azañero Saona, José Manuel
renati.juror	Gee Caballero, Bill
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional	es_ES
renati.type	https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis	es_ES
thesis.degree.discipline	Economía y Negocios Internacionales	es_ES
thesis.degree.grantor	Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	es_ES
thesis.degree.name	Licenciado en Economía y Negocios Internacionales	es_ES