Análisis de los principales factores que impulsan la dinámica de transmisión de la política monetaria hacia el sistema bancario bajo un enfoque de tasas de interés pasivas durante el período 2011 - 2022

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dc.contributor.advisorAzabache La Torre, Pablo Julio
dc.contributor.authorSaldaña Munive, Miguel Ángel
dc.contributor.authorLázaro Guzmán, Fiorella Beatriz
dc.contributor.authorLermo Meza, Milagros
dc.contributor.authorSanabria Bermejo, Jorge André
dc.contributor.authorAlpaca Espinoza, Claudio Víctor
dc.coverage.spatialPerú
dc.date.accessioned2022-11-11T19:09:32Z
dc.date.available2022-11-11T19:09:32Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEl presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo primordial determinar cómo ha sido el efecto de la dinámica de trasmisión de la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú hacia el sistema bancario a través del canal que ofrecen las tasas de interés pasivas en moneda nacional en un periodo de 11 años. En un inicio, se incorporaron al análisis variables macroeconómicas, como lo son el Producto Bruto Interno y la Inflación; no obstante, éstas terminan teniendo una relevancia estadística muy marginal, centrándo el análisis solo en las tasas de interés. En ese sentido, esta investigación consta de dos partes. La primera esta basada en un enfoque uniecuacional, en donde se ha utilizado el Test de Engle & Granger para encontrar cointegración entre las variables, y la segunda se realiza a través de la prueba de Johansen permitiendo calcular los rezagos que servirán como insumo para un enfoque multiecuacional que deriva en un Modelo Vectorial de Corrrección de Errores (VECM), para así validar nuestras hipótesis de investigación y alcanzar los objetivos planteados.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/3239
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.subjectPolítica monetariaes_ES
dc.subjectSistemas bancarioses_ES
dc.subjectTasa de interéses_ES
dc.subjectModelos econométricoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleAnálisis de los principales factores que impulsan la dinámica de transmisión de la política monetaria hacia el sistema bancario bajo un enfoque de tasas de interés pasivas durante el período 2011 - 2022es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.type.otherTrabajo de suficiencia profesionales_ES
renati.advisor.dni80259019
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7016-0673es_ES
renati.author.dni71208500
renati.author.dni72294018
renati.author.dni73890015
renati.author.dni75610373
renati.author.dni74163396
renati.discipline311136es_ES
renati.jurorCortez Cumpa, Jorge Alberto
renati.jurorMantilla Gonzáles De La Cotera, Eduardo Javier
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_ES
thesis.degree.disciplineEconomía y Negocios Internacionaleses_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
thesis.degree.nameLicenciado en Economía y Negocios Internacionaleses_ES
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Economía y Negocios Internacionales