Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo
dc.contributor.advisor | Chávez-Bedoya Mercado, Luis C. | |
dc.contributor.author | Capcha Coronado, Cyntia | |
dc.contributor.author | Cárdenas Valdivieso, Noraluz | |
dc.contributor.author | Cuicapusa Incalla, Mariluz | |
dc.contributor.author | Romero Peñaloza, Jorge Delesmiro | |
dc.coverage.spatial | Europa | |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:22:16Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T18:22:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente tesis busca medir el riesgo de portafolios de opciones europeas (Calls y Puts) sobre el índice S&P 500; así mismo se consideró el índice VIX como volatilidad pronosticada de las opciones del S&P 500. Se elaboró el procedimiento de la simulación del portafolio con opciones y S&P 500, usando la metodología Black and Scholes (valorización de opciones), Valor en riesgo y la Simulación Monte Carlo para hallar los valores de los portafolios. Se trabajaron dos escenarios: un portafolio sólo con índices S&P 500 y un portafolio con índices y opciones. El estudio culmina con los siguientes resultados: primero, trabajar con opciones de precios bajos inyecta riesgo al portafolio; segundo, las opciones Puts ayudan a compensar las pérdidas porque te paga cuando el índice cae ; tercero, incluir una mayor proporción de opciones en un portafolio genera que se pueda disminuir el riesgo hasta un punto, en el cual se presentan portafolios con desviaciones estándar más grandes; y cuarto, un portafolio con menor proporción de opciones, el portafolio se vuelve menos riesgoso, acotando pérdidas y reduciendo ganancias. Por lo tanto, según los objetivos del el inversionista se formará el portafolio según su apetito al riesgo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1236 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Análisis del riesgo financiero | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Opciones | es_ES |
dc.subject | Método Monte Carlo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 40674396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0992-9495 | |
renati.author.dni | 41882620 | |
renati.author.dni | 45972132 | |
renati.author.dni | 41359538 | |
renati.author.dni | 41972517 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Díaz, René Helbert | |
renati.juror | Aguirre Gamarra, Carlos Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_ES |