Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo

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dc.contributor.advisorChávez-Bedoya Mercado, Luis C.
dc.contributor.authorCapcha Coronado, Cyntia
dc.contributor.authorCárdenas Valdivieso, Noraluz
dc.contributor.authorCuicapusa Incalla, Mariluz
dc.contributor.authorRomero Peñaloza, Jorge Delesmiro
dc.coverage.spatialEuropa
dc.date.accessioned2018-05-18T18:22:16Z
dc.date.available2018-05-18T18:22:16Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractLa presente tesis busca medir el riesgo de portafolios de opciones europeas (Calls y Puts) sobre el índice S&P 500; así mismo se consideró el índice VIX como volatilidad pronosticada de las opciones del S&P 500. Se elaboró el procedimiento de la simulación del portafolio con opciones y S&P 500, usando la metodología Black and Scholes (valorización de opciones), Valor en riesgo y la Simulación Monte Carlo para hallar los valores de los portafolios. Se trabajaron dos escenarios: un portafolio sólo con índices S&P 500 y un portafolio con índices y opciones. El estudio culmina con los siguientes resultados: primero, trabajar con opciones de precios bajos inyecta riesgo al portafolio; segundo, las opciones Puts ayudan a compensar las pérdidas porque te paga cuando el índice cae ; tercero, incluir una mayor proporción de opciones en un portafolio genera que se pueda disminuir el riesgo hasta un punto, en el cual se presentan portafolios con desviaciones estándar más grandes; y cuarto, un portafolio con menor proporción de opciones, el portafolio se vuelve menos riesgoso, acotando pérdidas y reduciendo ganancias. Por lo tanto, según los objetivos del el inversionista se formará el portafolio según su apetito al riesgo.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1236
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectAnálisis del riesgo financieroes_ES
dc.subjectMetodologíaes_ES
dc.subjectOpcioneses_ES
dc.subjectMétodo Monte Carloes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleMetodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carloes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTesis de Maestría
renati.advisor.dni40674396
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0992-9495
renati.author.dni41882620
renati.author.dni45972132
renati.author.dni41359538
renati.author.dni41972517
renati.discipline412297es_ES
renati.jurorCornejo Díaz, René Helbert
renati.jurorAguirre Gamarra, Carlos Antonio
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineFinanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMaestro en Finanzases_ES
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