Optimización de la toma de decisiones financieras con información obtenida de analizar las posibles causas de la Curva de Yield Invertida

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dc.contributor.advisorBravo Orellana, Sergio
dc.contributor.authorCoronel Coaquira, Vanessa
dc.contributor.authorMaco Cano, David Alejandro
dc.contributor.authorRodríguez Pulido, Julia Juana
dc.date.accessioned2020-07-17T21:50:50Z
dc.date.available2020-07-17T21:50:50Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractPredecir recesiones o crisis económicas es aún una labor pendiente de la economía, sin embargo, hay una gráfica que representa rendimientos de diversos instrumentos financieros y a diferentes plazos, pero que, cuando le afecta un fenómeno a su formación –su inversión-, ha logrado predecir con notable anticipación las últimas siete recesiones en EE.UU. Estamos hablando de la curva de Yield. Asimismo se sabe que: 1) las gerencias financieras y/o los inversores en general toman decisiones de inversión y financiación considerando al crecimiento económico como asegurado. 2) la tasa de interés no es una mera compensación que pagan los prestatarios a los prestamistas por el retraso en el consumo, sino que su composición contiene diversos factores que aportan información del mercado. Lo que propone esta investigación es introducir a los análisis que realizan las gerencias financieras y/o los inversores en general, la información que proviene de analizar las causas de la inversión de la curva de Yield. Para esto, antes debemos identificar cuáles son las posibles causas de la inversión de la curva Yield y, posteriormente, analizarlas para saber cuál es la información que los agentes están aportando al mercado y que se ve reflejada en la tasa de interés o, como es el caso, en los rendimientos de ciertos instrumentos.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/2008
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectTasa de interéses_ES
dc.subjectGestión financieraes_ES
dc.subjectToma de decisioneses_ES
dc.subjectIndicadores económicoses_ES
dc.subjectMercado financieroes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.titleOptimización de la toma de decisiones financieras con información obtenida de analizar las posibles causas de la Curva de Yield Invertidaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTesis de Maestría
renati.advisor.dni06053464
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7168-4257
renati.author.dni46836594
renati.author.dni46545144
renati.author.dni44240721
renati.discipline412367es_ES
renati.jurorComitre Berry, Paulo
renati.jurorBarrón Velis, Francisco
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineFinanzas y derecho corporativoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMagíster en Finanzas y Derecho Corporativoes_ES
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Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo