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dc.contributor.advisorChávez-Bedoya Mercado, Luis C.
dc.contributor.authorGuilbert, Arthur
dc.date.accessioned2019-11-19T21:49:33Z
dc.date.available2019-11-19T21:49:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/1753
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es comprender mejor el impacto que el error de estimación en los parámetros tiene sobre el rendimiento de un portafolio e identificar formas de reducirlo. Para eso, trabajamos en el marco de la Teoría Moderna del Portafolio. A partir de esto, se han aplicado y analizado varias reglas de portafolio a 14 conjuntos de datos. Luego, se analizaron mediante experimentos de cálculo utilizando el software de MATLAB. Se midió y entendió la capacidad de las diversas reglas de la cartera para reducir el impacto del error de estimación en función de varias variables. El estudio muestra que añadir restricciones a los portafolios es una forma eficaz de mitigar el impacto del error de estimación. Eso puede permitir que los portafolios restringidos logren una mayor utilidad esperada en comparación con el portafolio tangente, pero el portafolio de pesos iguales sigue siendo la mejor manera de crear un portafolio cuando se dispone de poca información o que el portafolio está compuesto por muchos activos.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.rightsAtribución 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectGestión de carteraes_ES
dc.subjectOptimizaciónes_ES
dc.subjectAnálisis del riesgo financieroes_ES
dc.titleThe impact of estimation error in portfolio optimizationen_EN
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Administraciónes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.disciplineAdministraciónes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
renati.advisor.dni40674396
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0992-9495
renati.author.pasaporte16AI36660
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.discipline413017es_ES
renati.jurorCueto, Diego
renati.jurorRosales, Francisco
dc.type.otherTesis de Maestría


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Atribución 2.5 Perú
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